hilbertmatrisen iceberg

Iceberg-strategi med Hilbertmatrisen

Ett sätt att enkelt använda en Hilbertmatrisalgoritm i valutamarknaden är att använda den för att analysera prisrörelserna för olika valutor. Genom att skapa en grundmatris med historiska prisdata för valutorna och sedan använda en matematisk transformation för att skapa en Hilbertmatris, kan man identifiera olika mönster och trender i prisrörelserna. Dessa mönster och trender kan sedan användas för att generera handelssignaler för olika valutor.

Riskhantering med Hilbertmatrisen

En riskhanteringsplan för en handelsstrategi baserad på en Hilbertmatrisalgoritm skulle kunna se ut på följande sätt:

  1. Definiera hur stor risk man är beredd att ta på varje handel. Detta kan till exempel göras genom att sätta en gräns för hur mycket pengar man är beredd att satsa på varje trade, eller genom att använda en stop loss-order för att begränsa förlusterna.
  2. Använd tekniska indikatorer för att identifiera potentiella faror på marknaden. Detta kan till exempel göras genom att använda oscillatorer som visar om en valuta är överköpt eller översåld, eller genom att använda trendlinjer för att avgöra om en valuta är i en uppåtgående eller nedåtgående trend.
  3. Använd positionsstorlekskalkylator för att begränsa risken på varje handel. Detta innebär att man använder en fast procentandel av sitt kapital för att satsa på varje handel, så att man inte riskerar att förlora mer än en viss procentandel av sitt kapital på en och samma gång.
  4. Använd stop loss-order för att minimera förlusterna på varje handel. Detta innebär att man sätter en gräns för hur långt priset får sjunka innan handeln stängs automatiskt, vilket begränsar förlusterna och skyddar kapitalet.
  5. Följ upp och justera riskhanteringsplanen regelbundet. Detta innebär att man kontinuerligt övervakar marknadsförutsättningarna och justerar riskhanteringsplanen om det behövs, till exempel om marknaden blir mer volatil eller om handelsstrategien behöver förbättras.

Marketmaking algoritm i samband med Hilbertmatrisen

En iceberg order är en typ av order där endast en liten del av ordermängden visas på marknaden, medan resten av ordermängden döljs. På valutamarknaden skulle man kunna använda en iceberg order för att köpa eller sälja EUR/USD-valutaparet.

En handelsstrategi baserad på en iceberg order för EUR/USD med hjälp av en Hilbertmatrisalgoritm skulle kunna se ut så här:

  1. Skapa en grundmatris med historiska prisdata för EUR/USD-valutaparet.
  2. Använd en matematisk transformation för att skapa en Hilbertmatris från grundmatrisen.
  3. Analysera mätvärdena från Hilbertmatrisen för att identifiera olika mönster och trender i prisrörelserna för valutaparet.
  4. Använd mönstren och trenderna för att fastställa en ordermängd och en prisnivå för den del av ordermängden som ska visas på marknaden.
  5. Sätt en iceberg order med den fastställda ordermängden och prisnivån.
  6. Övervaka marknaden och justera ordermängden och prisnivån i realtid, beroende på marknadsförutsättningarna och prisrörelserna för valutaparet.

En iceberg order är en typ av order där endast en liten del av ordermängden visas på marknaden, medan resten av ordermängden döljs. Detta gör det möjligt för en handlare att genomföra en större order än vad som normalt skulle vara möjligt utan att påverka marknaden för mycket.

En iceberg order består av flera olika delar, som tillsammans utgör strukturen för ordern. Dessa delar inkluderar:

  • Ordermängd: Den totala storleken på ordern, dvs. hur många enheter av det finansiella instrumentet som ska köpas eller säljas.
  • Visad mängd: Den del av ordermängden som visas på marknaden. Detta är den mängd av ordern som andra marknadsparticipanter kan se.
  • Dold mängd: Den del av ordermängden som döljs från marknaden. Detta är den mängd av ordern som andra marknadsparticipanter inte kan se.
  • Prisnivå: Priset som ordern ska genomföras till. Detta är den prisnivå som anges för den del av ordermängden som visas på marknaden.

I strukturen för en iceberg order är det vanligt att visad mängd är mycket mindre än dold mängd, oftast bara en bråkdel av den totala ordermängden. Detta gör det möjligt för en handlare att genomföra en större order utan att påverka marknaden för mycket.

Som alltid är det viktigt att komma ihåg att handel med valutor innebär en risk för förluster, och att det därför är viktigt att använda en lämplig riskhantering när man använder en handelsstrategi baserad på en Hilbertmatrisalgoritm.

Detta är en komplett pinescript-strategi för att handla valutapar med hilbertmatrisen och placera iceberg-order för marketmaking. Om du är intresserad av att handla med oss per automatisk kan du signa upp via TA Algo.

TA Algo Iceberg order system med hjälp av hilbertmatrisen
//Hilbertmatrisen för att beräkna cykler och trender i marknaden
hilbert = hilbert_transform(close, 20)
//Sätt lägsta och högsta priset för iceberg-order
minPrice = 0.1
maxPrice = 0.5
//Beräkna första trenden med hilbertmatrisen
trend1 = hilbert.hilbert_leading_absolute_angle
//Beräkna andra trenden med hilbertmatrisen
trend2 = hilbert.hilbert_trailing_absolute_angle
//Om den första trenden är starkare än den andra, så köp valutan
if (trend1 > trend2)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
//Om den andra trenden är starkare än den första, så sälj valutan
else if (trend2 > trend1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
//Placera iceberg-order med lägsta och högsta priset
strategy.order.iceberg(strategy.long, 0.1, minPrice, maxPrice)
strategy.order.iceberg(strategy.short, 0.1, minPrice, maxPrice)